فارکس حرفه ای در ایران

استراتژی های معاملات الگوریتمی

حذف هیجانات و احساسات معامله گران، رفتار منطقی از نخستین معامله، مدیریت ریسک و استراتژی های معاملات الگوریتمی سرمایه از مهم ترین مزایای معاملات الگوریتمی به حساب می آیند.

آشنایی با معاملات الگوریتمی (بخش اول)

حذف هیجانات و احساسات معامله گران، رفتار منطقی از نخستین معامله، مدیریت ریسک و سرمایه از مهم ترین مزایای معاملات الگوریتمی به حساب می آیند.

آموزش بورس همراه با عصر ایران و بورس24 :

بازارهای مالی را می توان پدیده ای متاثر از متغیرهای بی شمار ذکر کرد که بنا به اقتضای جغرافیایی این متغیرها می توانند، متفاوت باشند. فاکتورهای سیاسی، اجتماعی و در مجموع سیستماتیک همگی عواملی هستند که بر بازارهای مالی اثر گذار هستند اما یک چیز در خصوص تمام این متغیرهای غیر اقتصادی و اقتصادی مشترک است و آن که تلاش بشر برای یافتن روابط بین علت و معلول هیچگاه تمام نمی شود.

تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال درکنار استفاده از مفاهیم روانشناختی تا جایی برای بازار کافی بود که دسترسی به آمار و الگوریتم ها و ورود ریاضیات به بازارهای تحلیل هنوز شناخته نشده بود. ابزارهای مدرن و جدیدی نظیر زیرساخت های ماشینی تحلیل که به واکاوی و تحلیل داده ها می پردازند در حال حاضر بیش از 90 درصد معاملات را در بازارهای استراتژی های معاملات الگوریتمی جهانی به خود اختصاص داده اند و ایران در این مسیر در ابتدای یک مسیر پرفراز و نشیب قرار گرفته است.

این معاملات که در ایران با معاملات الگوریتمی شناخته می شوند تا حد زیادی به افزایش حجم معاملات، نقدشوندگی بیشتر و حرکت به سمت بازارهای کارا کمک خواهند کرد و طبیعی ست که بازار سرمایه ایران از هر ابزاری برای توسعه و رشد استفاده نماید.

افزایش سرعت معاملات، نوسانات کنترل شده ، افزایش نقدشوندگی، عدم تکیه بر دانش فردی و حذف خطاهای انسانی همچنین حذف هیجانات و احساسات معامله گران، رفتار منطقی از نخستین معامله، مدیریت ریسک و سرمایه از مهم ترین مزایای معاملات الگوریتمی به حساب می آیند.

در معاملات الگوریتمی ، استدلال به وسیله کامپیوتر صورت می گیرد و ماشین با شناسایی فرصت های معاملاتی بر اساس الگوریتم ها و منطق از پیش تعیین شده اقدام به ارسال سفارشات خرید و فروش در سامانه معاملاتی می کند. در حقیقت کامپیوتر داده های موجود را پردازش می کند و خروجی آن در قالب سفارشات در بازار نمود پیدا می کند. البته استراتژی های معاملات الگوریتمی علاوه بر معاملات، خروجی کامپیوتر از محاسبه داده ها می تواند اطلاعات شرکت ها، اخبار بازار سرمایه و بسیاری موارد دیگر باشد و کامپیوتر تاثیر هر خبر را بر روند استراتژی های معاملات الگوریتمی کلی بازار می تواند محاسبه و رتبه بندی کند.

معاملات الگوریتمی را می توان هوشمند سازی معاملات نیز توصیف کرد که حدود 10 سال است در دنیا به عنوان یک فناوری در بازار سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد و در حقیقت شخص یک استراتژی را در قالب الگوریتم های معاملاتی اجرا می کند. در بورس های مختلف، استراتژی ها و الگوریتم های گوناگون بر اساس ابزار های مالی همان کشور تعریف می شوند و طبیعی ست بورس تهران به استراتژی های بومی سازی شده برای اجرا نیاز خواهد داشت که همین موضوع، زمینه سازی توجه جدی سازمان بورس و ارگان ها به این بخش شده است.

معاملات الگوریتمی پایانی بر سیگنال فروشی و صف نشینی

معاملات الگوریتمی پایانی بر سیگنال فروشی و صف نشینی

مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس کارویژه های اصلی معاملات الگوریتمی را افزایش سرعت و حجم معاملات، جلوگیری از دستکاری قیمت، کنترل رفتار های هیجانی، افزایش شفافیت و افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه دانست و از اغاز دومین دوره رقابت معاملات الگوریتمی خبر داد.

به گزارش ایلنا، یاسر فلاح، مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس در حاشیه آیین گشایش دومین دوره از رقابت های معاملات الگوریتمی با اشاره به اینکه امسال متقاضیان دو برابر سال گذشته بودند، به خبرنگاران گفت: سال گذشته ۳۰ تیم و در این دوره ۶۵ تیم برای حضور در این رقابت اعلام امادگی کردند.

یاسر فلاح با بیان اینکه سال گذشته از میان ۳۰ تیم متقاضی حضور در رقابت معاملات الگوریتمی ۲۰ تیم انتخاب شدند و امسال نیز از ۶۵ تیم آماده برای حضور ۲۷ تیم از سراسر کشور انتخاب شدند.

مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس ضمن اشاره به اینکه فرآیند داد و ستد در بازار سرمایه طی سال های گذشته، تغییرات قابل‌ توجهی داشته، افزود:به واسطه سیستم ‌های الکترونیکی پیچیده، ابزارهای ساده و نمودارهای کاغذی جای خود را به الگوهای الکترونیکی داده و در بازار سرمایه نیز باید با بهره گیری از معاملات الگوریتمی در همین استراتژی های معاملات الگوریتمی مسیر حرکت کنیم. در معاملات الگوریتم، ماشین و هوش مصنوعی جایگزین انسان شده و در هر ثانیه چندین سفارش در سامانه معاملات ثبت می شود که نتیجه قطعی آن افزایش سرعت و حجم معاملات است.

رییس کمیته اجرایی دومین رقابت معاملات الگوریتمی با اشاره به اهمیت و ضرورت ورود هوش مصنوعی به بازار سرمایه گفت: بی شک، با توسعه هوش مصنوعی و ورود ماشین ها به بازار سرمایه میل به تخلف هم کاهش می یابد. بهره گیری از معاملات الگوریتمی به اتخاذ دقیق استراتژی های معاملاتی ختم می شود. این معاملات به عنوان ابزار اتوماتیک خلق ثروت در بازار سرمایه، نقش شایعات را کمرنگ می کند و سدی در استراتژی های معاملات الگوریتمی مقابل اغوای قیمتی است. در معاملات الگوریتمی، دانش مالی و فناوری اطلاعات ترکیب می‌شود و الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی به کمک معامله‌گران می‌آیند تا بتوانند بازدهی بهتری در بازار سرمایه کسب کنند.

مدیر عامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس معاملات الگوریتمی را گامی به سوی تقویت بازار "تحلیل محور" دانست و عنوان کرد: با افزایش معاملات الگوریتمی دیگر شاهد پدیده هایی همچون صف نشینی، تقلید، سیگنال فروشی و تک سهم شدن افراد نخواهیم بود. معاملات الگوریتمی به اصلاح قیمت‎گذاری‎، افزایش نقدشوندگی‎ و حجم و رشد داد و ستد در بازارسرمایه کمک می کند. امید می رود با معاملات الگوریتمی، پدیده صف نشینی و تک سهم شدن در بازار کم رنگ تر از گذشته شود و استراتژی های مالی و تحلیل ها نقش اصلی را در خرید و فروش برعهده داشته باشند و افراد دیگر به دنبال سیگنال فروشان یا برخی تخلفات در بازار سرمایه نروند.

رییس کمیته اجرایی دومین رقابت معاملات الگوریتمی ادامه داد: ادبیات معاملات الگوریتمی از دو سال پیش وارد فضای بازار سرمایه ایران شد و با حمایت های سازمان بورس و اوراق بهادار مسیر توسعه آن به سرعت طی شد. با این حال به رغم فراهم شدن بسترهای لازم این نوع معاملات در بازار سرمایه کشور، فرهنگ سازی در این زمینه امری ضروری است. با همین هدف نیز سال گذشته اولین رقابت معاملات الگوریتمی برگزار شد و اکنون نیز شاهد آغاز دومین دوره از رقابت های معاملات الگوریتمی هستیم.

6 هفته رقابت هوشمند

مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس با اشاره به اینکه دومین دوره رقابت معاملات الگوریتمی ۶ هفته ادامه دارد و هفته اول اسفند ، برگزیدگان این دوره از رقابت ها معرفی می شوند، افزود: این رقابت ها در سه بخش معاملات در سهام، معامله اوراق با درآمد ثابت و سوال (چالش هفتگی که برای تیم ها در نظر گرفته می شود) برگزار و در پایان به برندگان جوایزی اهدا می شود.

پلتفرمی برای طراحی استراتژی‌ معاملات "بورس"

"آسان بورس" بدون نیاز به دانش برنامه نویسی، برای فعالان بازار سرمایه شرایطی را فراهم کرده تا افراد بتوانند بدون یک خط کدنویسی، انواع فلیتر‌ها و استراتژی‌های معاملاتی را طراحی کنند.

پلتفرمی برای طراحی استراتژی معاملاتی

حمیدرضا رمضانی، تحلیل گر ارشد" آسان بورس" در معرفی حوزه فعالیت این استارتاپ به بورس نیوز گفت: در حوزه ارائه خدمات به فعالین بازار سرمایه پلتفرمی طراحی شده تا بخشی از نیاز‌ها به حوزه برنامه نویسی رفع شود.


وی ادامه داد: افراد فعال در بازارسرمایه برای فعالیت حرفه ای‌تر نیازمند برنامه نویسی بوده که "آسان بورس" در محیطی visual (تصویری) ابزار‌های تکنیکال و فاندامنتال را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.


تحلیل گر ارشد "آسان بورس" به عدم نیاز به دانش برنامه نویسی فعالان بازار سرمایه اشاره داشت و اظهار کرد: افراد می‌توانند بدون یک خط کدنویسی، انواع فلیتر‌ها و استراتژی‌های معاملاتی را استراتژی های معاملات الگوریتمی طراحی کنند.


وی افزود: در بحث استراتژی برای دریافت یک تست یا حتی طراحی ربات‌های معاملاتی سرویسی ارائه شده که شخص بدون برنامه نویسی استراتژی‌های مختلف معاملاتی را طراحی و کارشناسی کرده و از ۱۸ سال داده گذشته بازارسرمایه Backtest (پیشینه) دریافت کند.


رمضانی در توضیح دغدغه‌های حوزه استارتاپی خاطر نشان کرد: از ابتدای تاسیس استارتاپ‌ها همواره با مشکلاتی درگیر بوده و عمده این مشکلات "مالی " هستند.


وی ادامه داد: مشکلات مالی در ۹۰ درصد مواقع یک استراتژی های معاملات الگوریتمی استارتاپ را شکست می‌دهد، تیم "آسان بورس"نیز در مدت زمان فعالیت خود با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کرد.

مسائل مالی و عدم حمایت مشکل اصلی استارتاپ ها
تحلیل گر ارشد "آسان بورس" مشکلات اصلی حال حاضر استارتاپ‌ها را "مسائل مالی" و "عدم حمایت مسئولین " عنوان کرد و گفت: همیشه تنها صحبت از اشتغال زایی، کارآفرینی و حمایت از استارتاپ‌ها وجود دارد، اما در عمل چیزی به چشم نمی‌خورد، بنابراین لازم است در صورت تشویق، حمایت نیز صورت گیرد چرا که کشور‌های توسعه یافته با این مسائل اقتصاد خود را دگرگون کرده اند.


رمضانی در پاسخ به این سوال که "آیا استارتاپ آسان بورس به سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شده یا خیر" اظهار داشت: حوزه فعالیت این استارتاپ "معاملات الگوریتمی " بوده و در حال حاضر مذاکراتی صورت گرفته و تا حدودی پاسخ‌های مثبتی نیز دریافت شده، اما صحبت‌ها همچنان ادامه داشته و امید می‌رود که سازمان بورس مشتاق به حمایت از این استارتاپ باشد چرا که در خصوص معاملات الگوریتمی مسئولین این سازمان اشارات زیادی داشته اند.


وی در پایان افزود: امیدوار هستیم که از "آسان بورس" حمایت شود چرا که پلتفری تاثیرگذار بر کیفیت معاملات فعالین بازار سرمایه خواهد بود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا