اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

آموزش اندیکاتور RSI تریدینگ ویو

RSI یا شاخص قدرت نسبی ( Relative Strength Index ) یک شاخص فنی است که قدرت یا ضعف یک جفت ارز یا سهام را با مقایسه حرکت‌های صعودی آن در مقابل حرکت‌های نزولی آن در یک دوره زمانی معین اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور RSI توسط جی ولز وایلدر جونیور ایجاد شد و اولین بار در سال 1978 در کتاب خود با عنوان “New Concepts in Technical Trading Systems” از آن نام برده است.

اندیکاتور RSI چیست ؟

RSI یک شاخص مومنتوم در نظر گرفته می شود که به این معنی است که برای تعیین سرعت و قدرت حرکت قیمت و اینکه اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی آیا روند اصلی در حال تقویت یا تضعیف است استفاده می شود. علاوه بر کمک به معامله گران اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی در شناسایی روند اصلی قیمت، RSI همچنین برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد که همان اشباع خرید و اشباع فروش نام دارد استفاده می شود شما می توانید برای واگرایی و سیگنال نیز از آن استفاده کنید .

ناحیه های مهم RSI

اندیکاتور RSI در یک بازه 0 تا 100 در حال نوسان است .

• اگر 70 و بیشتر از آن باشد نشان دهنده خرید بیش از حد ویا اشباع خرید است در این وضعیت ممکن است قیمت به سرعت کاهش پیدا کند و یا با سرعت بسیار بالایی به حرکت صعودی خود ادامه دهد.
• اگر 30 و کم تر از آن باشد به ما نشان می دهد بسیاری از معامله گران تصمیم به فروش گرفته اند و در این وضعیت ممکن است قیمت با سرعت بیشتری به کاهش خود ادامه دهد و یا بسیار سریع قیمت به اصطلاح برگردد و افزایش پیدا کند.
• اگر قیمت بالای 50 بود نشان دهنده افزایش قیمت است .
• اگر قیمت پایین 50 بود نشان دهنده کاهش قیمت است.

اندیکاتور RSI چطور محاسبه می شود؟

دوره پیش فرض برای شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 دوره است. معامله‌ گران از مقادیر متفاوتی استفاده می‌کنند که معمولاً از 2 دوره (برای نمودارهای هفتگی) تا 25 دوره (برای بازه‌های زمانی کوتاه‌ مدت) متغیر است.

چطور از اندیکاتور RSI تریدینگ ویو استفاده کنیم؟

برای استفاده از اندیکاتور RSI در تریدینگ ویو باید ابتدا نمودار قیمتی یک ارز یا سهام را باز کنید سپس از بخش Indicators کلمه RSI را جستجو کنید مانند تصویر سپس آن را انتخاب کنید تا برای شما اضافه شود.

بعد از اضافه شدن اندیکاتور به نمودار قیمتی شما می توانید تنظبمات آن را تغییر دهید ولی همان تنظیمات پیش فرض پیشنهاد می شود .

در تصویر بالا که از انس جهانی طلا در تایم فریم 1 ساعته گرفته شده است مشاهده می کنید که قبل از شروع ریزش زیاد در انس اندیکاتور RSI به ما یک واگرایی منفی نشان می دهد و بعد از گذشت مدت زمانی قیمت شروع به کاهش کرده است.

واگرایی چیست؟ اگر قیمت صعودی باشد و اندیکاتور هایی مانند MACD و RSI کاهش باشند ما واگرایی منفی داریم و ممکن است در آینده قیمت کاهش پیدا کند و اگر قیمت نزولی باشد و اندیکاتور هایی مانند MACD و RSI صعودی باشند ما واگرایی مثبت داریم و ممکن است در آینده قیمت افزایش پیدا کند .

برای تایید یک روند جدید

شما با استفاده از اندیکاتور RSI می توانید یک تایید برای تغییر روند پیدا کنید.

اشباع خرید و اشباع فروش

برای پیشنهاد اینکه چه زمانی یک حرکت قیمت اخیر ممکن است به سطوح « اشباع خرید » و « اشباع فروش» برسد.

برای هشدار در مورد بازگشت احتمالی قیمت

به دلیل واگرایی بین قیمت واقعی و اندیکاتور RSI شما می توانید قبل از ورود به معامله شرایط قیمت را بررسی کنید که آیا قیمت ممکن است روند خود را ادامه دهد یا بزودی تغییر روند خواهد داد .

آموزش قدم به قدم تصویری اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی)

شاخص قدرت نسبی یا RSI ، مشابه اندیکاتور استوکستیک است از این جهت که شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار را شناسایی می‌کند. این اندیکاتور نیز از 0 تا 100 درجه‌بندی شده است. به طور معمول، اعداد زیر 30 نشان‌دهنده اشباع فروش بوده حال آنکه اعداد بالای 70 اشباع خرید را نشان می‌دهند.

روش معامله با استفاده از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI نیز می‌تواند درست مانند استوکستیک مورد استفاده قرار گیرد. ما می‌توانیم از آن برای کشف سقف‌ها و کف‌های بالقوه (بسته به اینکه بازار اشباع خرید یا اشباع فروش باشد) استفاده کنیم.

در شکل زیر نمودار 4 ساعته جفت ارز EUR/USD را مشاهده می‌کنید.

جفت ارز EUR/USD در طول هفته در حال سقوط بوده و در طی دو هفته به میزان 400 پیپ کاهش داشته است.

در هفتم ژوئن همچنان زیر مرز 1.2000 معامله می‌شده است. اما اندیکاتور RSI زیر 30 رفته که نشان‌دهنده آن بوده که احتمالا فروشنده بیشتری در بازار باقی نمانده و حرکت نزولی می‌تواند پایان یابد. پس از آن حرکت قیمت معکوس شده و طی چند هفته بعد به سمت بالا حرکت نموده است.

تشخیص روند با استفاده از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بسیار محبوب است زیرا می‌تواند جهت تایید شکل‌گیری روند نیز مورد استفاده قرار گیرد. اگر فکر می‌کنید که یک روند در حال شکل‌گیری است، نگاهی سریع به RSI بیاندازید و ببینید که آیا بالای 50 است یا پایین آن.

اگر به دنبال یک روند صعودی بالقوه هستید، مطمئن شوید که RSI بالای 50 است. اگر به دنبال یک روند نزولی احتمالی هستید، آنگاه مطمئن شوید که اندیکاتور RSI زیر 50 است.

در ابتدای نمودار بالا، می‌توانیم ببینیم که یک روند نزولی بالقوه در حال شکل‌گیری بوده است. به منظور اجتناب از خروج‌های گمراه‌کننده، می‌توانیم منتظر بمانیم تا RSI زیر 50 رفته و روند ما تایید شود. مسلما عبور RSI به زیر 50، تاییدیه خوبی است مبنی بر اینکه عملا یک روند نزولی شکل گرفته است.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

اندیکاتور قدرت نسبی ( RSI)

جی ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ در کتاب معروفش به نام مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال با معرفی اندیکاتور RSI نحوه بررسی و تفکر جدیدی را در سیستم های خرید و فروش تکنیکال معرفی کرد. در این قسمت تنها نکات اصلی این اندیکاتور را بیان می کنیم. برای مطالعه عمیق تر توصیه می شود که متن اصلی کتاب فوق را مطالعه نمایید. علت اینکه این اندیکاتور از محبوبیت بالایی در بین معامله گران برخوردار است و استفاده از آن به طرز چشمگیری گسترش یافته در این قسمت تلاش می کنیم تا قسمتهای عمده آن را تشریح نماییم.

همانطور که وایلدر اشاره کرد در ساختار نمودار خطی جنبش دو مشکل بزرگ وجود دارد ( استفاده از تغییرات قیمت). یکی از آنها زمانی رخ می دهد که تغییرات قیمت محدود بوده و قیمت در حال استراحت باشد و ناگهان جابجایی بزرگی در قیمت رخ بدهد. کاهش زیاد نسبت به روز گذشته در حالی که ۱۰ روز ترسیم شود). شدیدی را در نمودار ایجاد کند و اگر قیمتها در ۱۰ روز گذشته ثابت بوده باشند کوچکترین تغییری در هر جهت می تواند باعث جابجایی شدید اندیکاتور شود. بنابراین برای از بین بردن این شیر و جلوگیری از تغییرات مقطعی احتیاج به فیلتر داریم تا نمودار حاصل، پیوستگی بیشتری داشته باشد. دومین مشکل نمودار جنبش این است که در محدوده ثابت حرکت نمی کند و برای اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی بررسی دقیق نیاز به داشتن محدوده ثابت می باشد. فرمول RSI نه تنها مانند یک فیلتر از شکست های ناگهانی جلوگیری می کند بلکه مشکل دوم را نیز حل می نماید. این اندیکاتور در محدوده عمودی 0 تا 100 تغییر می کند.

به نظر می رسد واژه قدرت نسبی به طور ضمنی نامگذاری غلطی باشد و اغلب باعث سردرگمی کاربر بین مفاهیم مشابهی که در بازار بورس اوراق بهادار به کار می رود می شود. به طور کلی قدرت نسبی معنای مقایسه بین دو چیز اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی متفاوت را می دهد. برای مثال مقایسه سهام یک شرکت و یا یک گروه از سهام با شاخص ۵۰۰ شرکت برتر یکی از راههای اندازه گرفتن قدرت نسبی سهام و یا صنایع مختلف نسبت به مقیاس واحدی می باشد. در این کتاب کاربردها و چگونگی تحلیل قدرت های نسبی را نشان خواهیم داد. اندیکاتور قدرت نسبی وایلدر در حقیقت مقایسه بین دو چیز متفاوت نیست و به نظر می رسد این نامگذاری گمراه کننده باشد. اما هر چه هست RSI هم مشکل پیوستگی نمودار جنبش و هم مشخص کردن دو باند بالایی و پایینی را برای نمودار جنبش حل نموده است. رابطه RSI به صورت زیر می باشد:

در محاسبات روزانه از میانگین های ۱۴ روز استفاده میشود. و در محاسبات هفتگی از میانگین های ۱۴ هفته ای. برای به دست آوردن مقدار میانگین رشد میزان تغییرات در ۱۴ قیمت را با هم جمع می کنیم منظور از روزهای مثبت روزهایی است که قیمت سهم رشد داشته است و حاصل را بر ۱۴ تقسیم می کنیم و برای محاسبه میانگین کاهش میزان تغییرات در ۱۴ روز گذشته روزهای منفی را با هم جمع می کنیم و حاصل را دوباره بر عدد ۱۴ تقسیم می کنیم. قدرت نسبي (RS) عبارت است از حاصل تقسیم میانگین رشد در میانگین کاهش. بعد از انجام این عملیات ریاضی عدد به دست آمده برای RS را در فرمول اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی RSI قرار می دهیم. تعداد روزها با تغییر دادن میزان ایکس در رابطه می تواند تغییر کند.

وایلدر در عصر از میانگین ۱۴ روز استفاده نمود. استفاده از زمان کوتاه مدت تر باعث حساس تر شدن اسیلاتور می شود و دامنه نوسان آن بیشتر می شود. بهترین کارایی RSI زمانی است که به باندهای بالا و پایین برسد.

بنابراین کاربری که تمایل به انجام معاملات کوتاه مدت دارد و میخواهد اسیلاتور ش نوسانات کوتاه مدت بازار را نیز به طور مشخص و نشان بدهد می تواند از بازه زمانی کمتری در اسیلاتور استفاده کنند. استفاده کردن از زمان بلند مدت تر باعث پیوسته تر شدن نمودار خروجی و باریک شدن دامنه نوسان می شود. بنابر این مطالب بالا تعداد نوسان ها در حالت ۹ روزه بیشتر از تعداد نوسان ها در حالت ۱۴ روزه می باشد. حالت های ۹ و ۱۴ روزه در حال حاضر بین کاربران این اندیکاتور محبوبیت بیشتری دارد ولی تکنسین بنا اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی به تجربه شخصی خودش می تواند از هر عدد دیگری استفاده کند. برخی افراد از تعداد روزهای کمتر مانند ۷۵ استفاده می کنند و برخی دیگر برای صاف تر شدن نمودار های خروجی و فیلتر کردن نوسانات زاید از اعداد ۲۱ و ۲۸ استفاده می کنند. (شکل های ۱۰-۱۰ و ۱۰- ۱۱ را مشاهده کنید.)

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.